金融市场基础(第八期) 金融市场基础(第八期)
所属分类:数据分析
  课程名 : 金融市场基础(第八期)【招生中】 总学费/人 : ¥400 (固定学费:¥100, 逆向学费:¥300) 开课时间 : 2018-08-13 09:00:00 
开课老师 : 吉恩


课程简介:
随着近几年中国资本市场的蓬勃发展与不断完善,参与到金融市场的个人与机构也越来越多,各种金融产品、概念广为大众所知,也与每个人的生活息息相关。近两年互联网金融的兴起,区块链技术、FinTech在金融上的突破应用,使得科技在金融中的比重越来越大,并且随着中国在国际上地位的不断攀升和市场的开放,金融必定在未来的发展中有更大的占比。作为一名技术人员或者业务分析人员,如果能够做到金融和技术双面手,一定会给平时的工作、日常的交流带来亮点以及新的工作选择,拓宽自己未来发展道路。本套课程的开设正是为了让大家对金融理论有更好的了解,给大家提供一个新的兴趣和方向,以及更多的从量化的角度看待金融市场的一些产品和问题。课程中我将结合自身在银行做技术业务分析的工作经验,与大家分享相关金融市场和金融产品的定价、设计、Trade Life Cycle以及FinanceIT技术如Oracle 、Java/C#、Linux、Tableau等,力求从技术和业务的双重角度给大家带来新的认识,给大家未来的职业选择带来帮助。

课程大纲
金融市场基础
第一课 金融市场体系简介
银行金融项目介绍
银行金融项目开发流程
金融市场概念、分类
多层次资本市场
金融市场主要参与者

第二课 股票市场、债券市场、外汇市场、衍生品市场
股票和债券的定义、特征、分类、区别、影响因素
股票、债券的一级市场和二级市场
1997年东南亚金融危机介绍
外汇的定义、报价以及外汇交易
常见金融衍生品的概念、分类
资产支持证券ABS和房贷抵押证券MBS介绍

第三课 固定收益类产品
无风险利率Libor、Shibor等
资本的时间价值:单利与复利,房屋贷款的等额本息还款与等额本金还款举例
债券定价模型,折价债券、平价债券、溢价债券
债券的净价CleanPrice和全价DirtyPrice
久期Duration
国际评级机构介绍:标普、穆迪、惠誉

第四课 金融衍生品之远期Forward、期货Futures
荷兰郁金香狂热、某航空公司对冲亏损案例与期货交易
金融衍生产品定义、衍生品市场参与者、衍生品的场内和场外交易
远期、期货的定义,远期、期货执行价格与合约定价
期货溢价与现货溢价
期货对冲交易策略

第五课 金融衍生品之互换Swap
互换的定义,平行贷款与背对背贷款
利率互换与比较优势,利率互换合约定价原理
利率与汇率关系模型
货币互换合约定价原理
其他互换产品:股票互换、商品互换、波动率互换、互换期权

第六课 金融衍生品之期权Option

期权定义,买/卖、看涨期权/看跌期权

期权买卖损益,期权的内在价值

欧式期权和美式期权

期权价值计算与举例

几种常见的期权的交易策略

奇异期权介绍


第七课 投资组合理论

均值、方差,简单收益率、对数收益率

投资者类型:风险偏好、风险中性、风险规避

马克维茨投资组合理论与有效前沿

CAPM投资组合模型,系统性、非系统性风险

基金经理投资业绩评价指标:夏普比率SR


第八课 资产证券化

结构金融与资产证券化

资产证券化概念、参与者和证券化过程

证券化融资优势

SPV公司证券化参与过程

证券化产品信用增级措施

资产支持证券ABS与住房抵押证券MBS

美国2008年金融危机与次级债

第九课 对冲基金

基金的概念、分类、参与主体

对冲基金与共同基金区别与联系

对冲基金特点,著名对冲基金

对冲基金高收益原因探究

三种对冲基金交易策略

伞形基金Umbrella Funds,母基金FoF,分级基金简介


第十课 信用风险
信用风险来源、定义、影响因素,信用风险事件
信贷风险分析师职责
预期损失与非预期损失的计算
信用风险指标衡量模型
常见的信用风险管理办法

第十一课 市场风险
投资损益指标
市场风险主要衡量指标:在险价值VaR和条件VaR
正态分布下的VaR计算
几种利率的介绍:国债利率,Libor利率,OIS利率
市场风险管理

第十二课 操作风险
操作风险案例:2013年光大乌龙指事件
操作风险定义、分类
操作风险资本预留模型
操作风险的定性管理
操作风险对冲手段

第十三课 流动性风险
流动性风险定义,分类:融资流动性、交易流动性
流动性影响因素与衡量指标,LVaR与LaR
危机叠加流动性引发的市场问题
巴塞尔 III 关于流动性风险的计量指标:LCR、NSFR
巴塞尔委员会关于流动性监管的特点





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