黄金Quant工——量化金融分析师入门(第三期) 黄金Quant工——量化金融分析师入门(第三期)
所属分类:数据分析
  课程名 : 黄金Quant工——量化金融分析师入门(第三期)【招生中】 总学费/人 : ¥400 (固定学费:¥100, 逆向学费:¥300) 开课时间 : 2019-09-20 09:00:00 
开课老师 : MercyLH


课程简介:

有这样一种对矿工(Quantitative Analyst)的戏谑定义:学CS的,学应数的,学物理的,学统计的,还有学金融的5个人坐在一桌吃饭,他们互相看不顺眼:学物理的看不惯学应数的,因为他们觉得总应数只是物理研究的工具;学应数的看不惯学统计的因为他们认为应数难得多,学不下去了才跑去学统计,学CS看不惯前面三个,因为他们光说不干,就知道在模型上一通操作。但前面四人通通看不上学金融的,因为金融在他们眼里压根就不属于科学。然后学金融的告诉了他们自己的月薪。然后第二天他们5个人便合开了家公司,老板是学金融的,剩下四个变成了quants。


玩笑归玩笑,但从这个玩笑中不难看出做quant的一些门槛:他需要理解物理学中对动态状态研究,他需要熟悉各种数学分析工具,他需要从数据中分析规律实现预测,他需要用高效的代码将模型付现,最后他还需要对金融产品与市场的直觉,而这种直觉有时候重要性甚至还会超过设计精巧的模型。毫不夸张的说,quant这个岗位是集数据分析,研发维护,模型研究,投资决策于一身的铁人三项,是集投资的艺术性与科学性于一身的硬核岗。


本课程将提供如何入门quant必要条件,全面系统地介绍量化分析师所应具备的知识下限,并拟在课程最后结合业界实践案例,实现进阶与提高。


著名量化投资人,哥伦比亚大学教授Emanuel Derman对quant的发展有一段精彩的论述:Quant是科学化后的Trader,Trader是工业化后的Quant。目前中国就业市场上Quant岗位方兴未艾,投资科学化与交易工业化已经成为了中国量化工作不可逆的趋势。但是在大趋势下,能够真正胜任这种工作的人才却屈指可数。一家中国知名基金公司对量化交易经理岗位开出的是7位数的年薪,但是能真正胜任这项工作的人才却少之又少。这种就业的供需不平衡,便是能者变现自己实力,智者套利自己学识的机会与舞台。本课程,便是带领你入门Quant的第一门必修课,也是你应对各大买方业务面试的第一门必修课。

机会永远留给有准备的人。


课程大纲:
第一课:什么是quant?
第二课:成为quant的必要条件之数学
第三课:成为quant的必要条件之编程
第四课:固定时间下的价值模型之一:MPT
第五课:固定时间下的价值模型之二:CAPM及因子模型第六课:固定时间下的价值模型之三:多因子模型及APT第七课:动态时间下的价值模型:BSM(上)
第八课:动态时间下的价值模型:BSM(中)
第九课:动态时间下的价值模型:BSM(下)
第十课:走进Pquant
第十一课:走进Qquant
第十二课:实务与案例:集成学习在构建策略中的应用;NLP在构建情绪指数中的应用;多因子模型的增强


课程环境:

模型讲解部分主要以课件讲义为主,代码实现部分使用Python3。作业应用题应使用Markdown,LatexWord等编辑器进行完成。不建议使用手写后扫描。上交作业请统一使用pdf格式。


讲师介绍:

李昊,现居纽约。本科就读中山大学管理学院财务管理专业,中山大学数学学院统计学专业。研究生就读哥伦比亚大学运筹学金融工程方向。曾短期任安信证券IT与投资部软件工程师,炼数成金平台助教。现任WorldQuant Summer Analyst。参与国家自然科学基金项目机器学习在现代金融风险管理中的新方法,新应用

  Linkedin:https://www.linkedin.com/in/nicklovesmath/



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